一道标准差问题求计算过程已知一个多元化股票投资组合的平均回报率是8%,标准差是20%。又由于正常(正态?)随机变量处在距
一道标准差问题求计算过程
已知一个多元化股票投资组合的平均回报率是8%,标准差是20%。又由于正常(正态?)随机变量处在距离平均值两个标准差范围内的概率约为95%(原文的话是“约有95%的时候是这样”。应该就是“概率约为95%”的意思吧),因此上述投资组合实际回报率一般在48%(收益)至-32%(亏损)之间。
实在晕,以前学的一点点统计知识全给忘了,所以在这里求大神给出计算过程。谢谢!