概率论中一维,二维随机变量的函数是怎么算的

比如已经给了X的分布密度Fx（X）你对F求导得Px（X）
然后给你Y=X+1
你先求Y的反函数 X=Y-1 （反函数要在定义域里单调 没有的话你要分区域讨论）然后求X的导数 X’=1
然后 带到原本的分布函数与导数的绝对值中Py（Y）= Px（Y-1）*|1| 就可以得到Y的密度函数
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对其求积分就是Y的分布函数了.
一维里 你就把给你的2ζ,-ζ+1等关于ζ的函数中的ζ当成另一个东西 比如Y 然后跟上面的一样据可以了
还要再例题解释么?要的话你加我好友吧

比如已经给了X的分布密度Fx（X）你对F求导得Px（X）
然后给你Y=X+1
你先求Y的反函数 X=Y-1 （反函数要在定义域里单调 没有的话你要分区域讨论）然后求X的导数 X’=1
然后 带到原本的分布函数与导数的绝对值中Py（Y）= Px（Y-1）*|1| 就可以得到Y的密度函数
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