概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?

概率论中两个独立的随机变量其差的方差为什么等于方差的和?
即D（X-Y）=D（X）+D（Y）?这是为什么?怎么得来的?根据性质有D（X+Y）=D（X）+D（Y）我倒是知道的.

渝中ww 1年前已收到2个回答举报

票飘风幼苗

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还有一个公式 D(kX) = k²D(X)
所以 D(X-Y) = D(X)+D(-Y) =D(X)+(-1)²D(Y)= D(X) + D(Y)

1年前

zw415 幼苗

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Y 和-Y的方差是相等的啊
根据你的已知用-Y替换Y就好了

1年前

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