财务管理题第一问要详细公式 （1）计算各方案的期望收益率、标准差及标准离差率。（2
财务管理题
第一问要详细公式
（1）计算各方案的期望收益率、标准差及标准离差率。
（2）根据四项待选方案各自的标准差和期望收益率来确定是否可以淘汰其中某一方案？说明理由。
（3）你认为上述分析是以各待选方案的总风险（标准差）为依据的，不十分科学，应进行系统风险分析。投资方案D是一种经过高度分散的基金性资产，可以用来代表市场投资。试求各方案的β系数，然后用资本资产定价模型来评价各方案。
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期望收益率就是概率乘以对应的收益率求和：
A ：E=0.2*10%+0.6*10%+0.2*10%=10% B：E=0.2*6%+0.6*11%+0.2*31%=16% C：E=02.*22%+0.6*14%+0.2*（-4%）=12% D：E=02.*5%+0.6*15%+0.2*25%=14% 标准差
因为概率不同改为根号下概率乘以X减均值的平方和var(A)=0.2*(10%-10%)^2+0.6*(10%-10%)+0.2*(10%-10%)=0，（要开根号）标准差为0var(B)=0.2*(6%-16%)^2+0.6*(11%-16%)+0.2*(31%-16%)=0.08标准差为0.08944
var(C)=0.2*(22%-12%)^2+0.6*(14%-12%)+0.2*(-4%-12%)=0.00736标准差为0.08579var(D)=0.2*(5%-14%)^2+0.6*(15%-14%)+0.2*(25%-14%)=0.0041标准差为0.064标准离差率=标准差/期望值,故用计算出来的标准差除以均值（上面都算出来了）A=0 B=0.08944/16%=0.559 C=0.08579/12%=0.7149 D=0.064/14%=0.64
A ：E=0.2*10%+0.6*10%+0.2*10%=10% B：E=0.2*6%+0.6*11%+0.2*31%=16% C：E=02.*22%+0.6*14%+0.2*（-4%）=12% D：E=02.*5%+0.6*15%+0.2*25%=14% 标准差
因为概率不同改为根号下概率乘以X减均值的平方和var(A)=0.2*(10%-10%)^2+0.6*(10%-10%)+0.2*(10%-10%)=0，（要开根号）标准差为0var(B)=0.2*(6%-16%)^2+0.6*(11%-16%)+0.2*(31%-16%)=0.08标准差为0.08944var(C)=0.2*(22%-12%)^2+0.6*(14%-12%)+0.2*(-4%-12%)=0.00736标准差为0.08579var(D)=0.2*(5%-14%)^2+0.6*(15%-14%)+0.2*(25%-14%)=0.0041标准差为0.064标准离差率=标准差/期望值,故用计算出来的标准差除以均值（上面都算出来了）A=0 B=0.08944/16%=0.559 C=0.08579/12%=0.7149 D=0.064/14%=0.64
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