概率论与数理统计设有甲、乙两种投资证券,其收益分别为随机变量X1、X2,已知均值分别为U1、U2,风险分别为Q1,Q2,

概率论与数理统计
设有甲、乙两种投资证券,其收益分别为随机变量X1、X2,已知均值分别为U1、U2,风险分别为Q1,Q2,相关系数为R,现有资金总额C(设为1个单位),怎样组合资金才能使风险最小?
鲁毛 1年前 已收到1个回答 举报

顛顛的背影 花朵

共回答了23个问题采纳率:100% 举报

在aU1+bU2=c 条件下,最小化目标函数
a^2*Q1^2+b^2*Q2^2+2abrQ1Q2

1年前

5
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 18 q. 0.475 s. - webmaster@yulucn.com