假设某日同一时刻,巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:
假设某日同一时刻,巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的汇率如下:
巴黎:GBP=FFR8.5601/8.5651
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
问:根据三地汇率能否进行套汇?若能又该如何操作.
巴黎:GBP=FFR8.5601/8.5651
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
问:根据三地汇率能否进行套汇?若能又该如何操作.
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转换成同一标价法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
汇率相乘（可用中间价）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等于1,可进行三地套汇,小于1,对于某一货币套汇（如英镑）,可从该货币为报价货币的市场开始（巴黎）进行套汇操作.对于某一货币投入套汇,1单位货币套汇获利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
伦敦:GBP=USD1.5870/1.5885
纽约:USD=FFR4.6800/4.6830
汇率相乘（可用中间价）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等于1,可进行三地套汇,小于1,对于某一货币套汇（如英镑）,可从该货币为报价货币的市场开始（巴黎）进行套汇操作.对于某一货币投入套汇,1单位货币套汇获利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
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