奋斗的我
幼苗
共回答了20个问题采纳率:90% 举报
假设债券面值为A,折现率为R,债券B的售价为B
债券A,B的久期可以这样计算:
DA ={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2 ]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/A
DB ={[0.06A/(1+R)]*1+[0.06A/(1+R)2 ]*2+……+[(0.06A+A)/(1+R)6]*6}/B
由上面的公式可以看出,当其他条件相同时,只有售价A,B是造成久期不同的原因.又由于A>B,所以DA
1年前
2