某证券期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,

某证券期望收益率为14%,无风险利率为6%,市场风险溢价为8.5%,现市场价格50元,
若鱼市场组合的协方差加倍.该证券年末价格为多少?
杨嘉华 1年前 已收到1个回答 举报
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萎字狂 春芽

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根据你的题目,我们有已知条件：
E(Ri)=14%,Rf=6%,E(Rm)-Rf=8.5%,P=50
在没有改变协方长之前,由于P=D1/E(Ri）,所以D1=50*0.14=7
E(Ri)=Rf+β（E（Rm）-Rf）,所以β=0.94
若协方差加倍,则β加倍,改变之后β=1.88,新的E(Ri)=21.98%,则P=31.85元

1年前

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