用EViews做granger检验的时候选项的 lags填多少?
用EViews做granger检验的时候选项的 lags填多少?
做两个序列之间的格兰杰检验（20年年度数据）
view-granger causality 然后弹出一个对话框 lags to include：___
系统好像默认是2
我发现填1,2,3,4,5,6的结果会差很多,数字再大就开始报错了
这个地方的lags到底应该是多少?
谢谢了!
做两个序列之间的格兰杰检验（20年年度数据）
view-granger causality 然后弹出一个对话框 lags to include：___
系统好像默认是2
我发现填1,2,3,4,5,6的结果会差很多,数字再大就开始报错了
这个地方的lags到底应该是多少?
谢谢了!
赞 hanlufeihua 幼苗
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默认2,计算VAR后：view-->lag structure-->lag lengh criteria
结果出来 按多种标准,选出来的最佳滞后阶数,你可从中选一个适合你预期的滞后阶数,重新计算VAR,再granger causality .
这个地方随意性比较大,也是现在大家都说时间序列模型不靠谱的主要原因之一.
结果出来 按多种标准,选出来的最佳滞后阶数,你可从中选一个适合你预期的滞后阶数,重新计算VAR,再granger causality .
这个地方随意性比较大,也是现在大家都说时间序列模型不靠谱的主要原因之一.
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