I have nothing to complain of really.这句话的结构我觉得怪怪的

这句话关键在于结构：have sth. to do. 此处have 解释为“有”；to do 为不定式,做 have 的宾语补足语.
如：
I have nothing to do today. 我今天没有什么事做.
I think you have nothing to worry about. 我觉得你没有什么可以担心的.
提问中 I have nothing to complain of really. 意为：我真的没有什么可以抱怨的.
complain of 与前面 nothing 之间为动宾关系.
但愿这个回答能够让你满意：）

这个句子的结构就和I have nothing to talk about.是一样的。如果是抱怨某人做的某事，你可以用定语从句，也就是现在的新的说法:关系从句。。
complain about/of sth which is done by sb.

抱怨某人做的某事complain to sb about sth
你这句话I have nothing to complain of really.的确看起来非常奇怪，估计是介词of用错了吧，应该是about

它只不过是把sth提前了，结构还是一样的
对
complain to sb about doing sth