1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7

1、股票的价格为50美元,无风险年利率为10%,一个基于这个股票,执行价格都为40美元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元,都将于6个月后到期.这其中是否存在套利机会?如果有,应该如何进行套利?
2、某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的无风险连续复利年利率均为6%,某投资者刚取得该股票6个月的远期合约空头,请问:①该远期价格等于多少?若交割价格等于远期价格,则远期合约的初始价格等于多少?②3个月后,该股票价格涨到35元,无风险利率仍为6%,此时远期价格和该合约空头价值等于多少?
3、试论述以下观点是否正确:看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头(其出售价格等于期权执行价格的现值)的组合.
不是很有钱人家 1年前 已收到2个回答 举报

coolboy88 幼苗

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由于 ,因而存在套利机会.套利方法为:卖空股票,买入看涨期权,卖出看跌期权,将所有现金 投资于无风险利率,到期无论价格如何,都需要用40元执行价格买入股票,对冲股票空头头寸,从而获得 的无风险利润.

1年前

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siaro 幼苗

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预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值. 结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*(16100-15600)=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:,

1年前

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